Copertura dai rischi finanziari: tassi, cambi e materie prime

Forniamo valutazione e analisi sui singoli strumenti finanziari derivati e su strutture complesse con pay off plain vanilla o esotiche.

Analisi dati “on demand”. Curve dei tassi e superfici di volatilità su tassi mondiali, valute, e commodity.

Alcuni esempi:

Flussi di cassa attesi swap su tassi di interesse (Fix for Floating)

Valore attuale flussi di cassa attesi. Variabile vs fisso

Mark to Market Swap: il calcolo del mark to market dello swap ha l’obiettivo di individuare le commissioni implicite applicata sullo strumento dalla Banca o capire il valore del derivato in un determinato giorno di valutazione.

Payoff: la rappresentazione grafica del pay off identifica le aree di tasso o prezzo a debito a credito dell’azienda in base alle variabili contenute nei termini del contratto.

Curve Swap: l’andamento dei tassi swap Euro.

Volatilità.

Superfici di volatilità su tassi.

Superficie di volatilità cap and floor Euro.

Close